Организация управления банковскими рисками в АО «ТЭМБР-БАНК»

Система управления рисками, возникающими при осуществлении банковской деятельности, входит в общую систему корпоративного управления Банка. Основные процессы управления рисками Банка направлены на проведение непрерывного контроля за присутствием рисков в его деятельности, допустимостью уровня принимаемых рисков, вероятностью потерь в результате их реализации, на контроль эффективности мер по ограничению и предупреждению банковских рисков и имеют целью обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Банком целей.  

Результаты оценки принимаемых Банком существенных рисков используются при внутренней оценке  соблюдения планового (целевого) уровня капитала и достаточности капитала Банка.  

При организации комплексной системы управления банковскими рисками Банк ориентируется на требования к системе управления рисками, определенными Указанием Банка России от 15.04.2015г. № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».

Принципы, на которых основано управление рисками в Банке, отражены во внутреннем документе Банка  «Политика в области системы внутреннего контроля и управления рисками АО «ТЭМБР-БАНК», в соответствии с которым организация контроля за рисками основана на установлении системы полномочий по управлению рисками, формировании внутренней отчетности по рискам и ее доведения до органов управления Банка, которые осуществляют текущую оценку допустимости принятия рисков и  оценку эффективности управления рисками Банка.

Банк придерживается модели управления рисками, состоящей из следующих этапов:

  • разработка политики управления рисками и процедур управления значимыми банковскими рисками, включая определение риск-аппетита, целевой структуры рисков;
  • определение значимых (существенных) рисков, включающее их идентификацию, оценку, стресс-тестирование;
  • мониторинг и контроль, предусматривающие установление ограничений (лимитов), отчетность, меры предупреждения рисков и снижения их влияния на деятельность, обмен информацией между заинтересованными подразделениями.

Контролируемые Банком риски, с высокой степенью вероятности возможные в его деятельности,  классифицируются им как значимые (существенные) или как несущественные в зависимости от их воздействия на деятельность Банка, его отдельные направления деятельности и сложности процедур их выявления, оценки и управления.

К значимым рискам Банк в первую очередь относит кредитный риск, рыночный риск,  процентный и операционный риски. Перечень значимых рисков подлежит периодическому пересмотру Советом директоров Банка в соответствии с результатами наблюдений за рисками и последствиями их проявлений в прошедшем периоде. Банк осуществляет постоянный контроль за состоянием ликвидности в части выявления угрозы неспособности финансировать свою деятельность, в том числе в форме контроля за соблюдением установленных Банком России обязательных нормативов ликвидности.

К числу иных контролируемых рисков Банк относит правовой, регуляторный, страновой, стратегический риски, риск потери деловой репутации, риск концентрации и остаточный риски. В отношении этих рисков Банком дается качественная оценка по результатам их наблюдения.  

Банк последовательно расширяет круг методов оценки и инструментов управления рисками своей деятельности. Разработаны и утверждены внутренние нормативные акты, определяющие методики выявления и идентификации рисков, в том числе критерии выявления значимых рисков, и методы их оценки, порядок мониторинга рисков, а также меры предупреждения рисков и снижения их влияния на деятельность подразделений Банка.

В Банке в целях обеспечения непрерывности деятельности Банка и(или) ее восстановлению в случае возникновения нестандартной ситуации, разработан и утвержден Советом директоров антикризисный план, предусматривающий комплексы мероприятий для различных нестандартных ситуаций, которые периодически тестируются в подразделениях Банка, а сам план корректируется по результатам этих проверок.

Банк регулярно и публично раскрывает информацию о принятых рисках и управлении рисками для акционеров, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов, внешних аудиторов, рейтинговых агентств. Информация доводится до сведения заинтересованных лиц в составе годовых отчетов посредством их размещения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «О Банке» подразделе «Финансовые показатели и отчетность».

127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., 10
Тел.: (495) 363-44-99, 775-62-82
факс: (495) 363-44-98
E-mail: tembr@tembr.ru